Trade do dia 20/01/2023

Introdução

Trazendo mais um trade aqui para o blog, dessa um bem simples que consegui encerrar dentro do mesmo dia.

Operacional

20/01/2023 13:03: Venda 100 VCJR11 a R$89,98

Comentário: Havia um caminhão cotas sendo vendidas a 90 ou um pouco mais no book e nos últimos dias a cotação ficou entre 89 e 90,50, passando mais tempo na banda inferior. Diante desse cenário e tendo outro fundo para alocar imediatamente realizei a venda.

20/01/2023 13:04: Compra 100 KCRE11 a R$88,00

Comentário: Devido a baixa liquidez esse fundo caiu abaixo de R$88, sendo que em muitas oportunidades sua cotação ultrapassa os R$89,00. E como não havia ordens grandes acima dos R$88,00 realizei a compra.

20/01/2023 15:20: Venda 100 KCRE11 a R$88,72

Comentário: Como previsto, não demorou muito para o fundo querer "beliscar" os R$89,00 e ainda contei com a sorte de ter um robozinho comprando cotas. Esse robô conseguiu levar a poucos centavos dos 89, mas sai bem antes disso, pois queria voltar logo para VCJR11 e devido ao risco de outra ordem jogar a cotação para os 88 novamente (lucro bom é lucro no bolso).

20/01/2023 16:28: Compra 100 VCJR11 a R$89,68

Comentário: O book ainda estava lotado de ordens na faixa dos 90, então tive a tranquilidade de deixar uma ordem nos R$89,50, que chegou a ser executada em parte. Por preguiça executei o restante da ordem a R$89,80.

Resultado: 100*(89,98-89,68) + 100*(88,72-88,00) = 30 + 72 = R$102,00

Comentários finais:

- O lucro da operação é baixo, mas consigo colocar em prática essa estratégia várias vezes. São dezenas de trades assim em um único mês (há meses melhores e outros que não consigo abrir um único trade).

Tenho certeza que esses trocados vão fazer diferença no futuro, já que essa renda extra vira novas cotas e segue os juros sobre juros.

- Muitos comentam nesse tipo de post que é muito trabalho para pouca grana. De que é pouca grana eu concordo, de que é muito trabalho eu discordo. Assim como quase tudo na vida, a curva de experiência faz seu trabalho.

Para mim que faço esse tipo de trade a anos é praticamente automático, não preciso abrir gráfico nem nada. Simplesmente vi que um fundo subiu bem e outro caiu muito, fiz a troca e esperei que a cotação voltasse a "média" dos últimos dias.

- As situações em que essa estratégia funciona bem:

* Fundo A subiu muito e o fundo B caiu muito (o caso desse estudo)

* Fundo A com a cotação parada por um tempo e o fundo B caiu muito

* Fundo A estagnado e o fundo B tendo volatilidade positiva (subindo, voltando a média, subindo de novo - RBRY11 é um caso típico desse padrão)

* Fundo A e fundo B estagnados, mas fundo B mais próximo da Data Com (é preciso analisar se já não houve o rali de rendimentos em B)